Индекс страха (VIX): рекомендации по использованию

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

Скальпинг и среднесрочные стратегии в первую очередь интересуют начинающих трейдеров с незначительным стартовым капиталом когда идет обучение Форекс. Хотя такой вариант торговли потенциально может приносить прибыль, ее размер будет незначительным. Чтобы делать реальные деньги, трейдер должен освоить долгосрочные стратегии.

Одним из наиболее эффективных инструментов в данном направлении является индекс страха (VIX). Он отражает ожидания рынка на месяц вперед и при грамотном использовании способен в 2-3 раза увеличить оборотный капитал при минимуме усилий и временных затратах. Предлагаем разобраться с этим инструментом и освоить базовые принципы работы с ним.

Что такое индекс страха (VIX)

Начнем с предыстории, поскольку это важно для понимания сути работы индекса и оценки его показателя. Так, в середине 90-х трейдеры Чикагской опционной биржи обратили внимание на то, что волатильность рынка зачастую следует за индексом широкого рынка S&P 500.

Изменения в спросе на акции компаний позволяют четко отследить настроения инвесторов и сделать прогноз в отношении развития трендов в долгосрочном периоде. Данная методика анализа получила название индекс страха (VIX). 

Хотя математическая составляющая расчетов достаточно сложная, трейдеру достаточно запомнить простую поговорку: “если VIX высок, покупай, если низок — продавай”. Но это лишь базовая формулировка. Чтобы сделки в долгосрочной перспективе были действительно прибыльными, трейдеру нужно более детально познакомится с логикой работы индекса.

Начнем с того, что хотя финансовый рынок считается свободным, только 18%-20% трейдеров делают сделки самостоятельно. Остальные копируют поведение лидеров, что создает волны волатильности. В то же время, активные трейдеры далеко не всегда совершают рациональные поступки.

Например, при высокой неопределенности валют, которая возникла на фоне пандемии коронавируса, многие инвесторы начали переводить активы в золото и акции фармацевтических компаний. Это создало волну волатильности и ударило по ценам на доллар и евро, что в результате привело к всеобщей панике.

Ситуация продолжалась около 2-х месяцев, после чего валюты снова начали укрепляться и стремительно дорожать.

Что из этого следует? В данном случае индекс страха был высоким, что свидетельствовало о целесообразности покупки активов. Трейдеры, которые использовали этот инструмент, зафиксировали действительно внушительную прибыль.

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что VIX отражает текущее состояние рынка и перспективы изменения волатильности в соответствии со стихийным поведением трейдеров. При правильном понимании этого инструмента, торговец получает возможность делать деньги на панике других участников рынка.

Также стоит отметить, что хотя индекс рассчитывается на основе корзины опционов по S&P 500, его показатели можно применять при торговле любыми финансовыми инструментами.

Что нужно знать об индексе страха (VIX)

Для успешной торговли трейдер должен иметь широкое и полное представление о том, как работает и для чего нужен тот или иной инструмент аналитики. Говоря про индексы страха в этом аспекте, необходимо разобраться, как он рассчитывается и какие параметры на него влияют.

Для начала напомним, что S&P 500 — это индекс, отражающий капитализацию 505 крупнейших публичных компаний США. Такого объема вполне достаточно, чтобы данный показатель точно отражал потенциал всех экономических секторов.

Рост данного индекса свидетельствует о стабильном повышении дохода компаний и удорожании их акций. Соответственно падение индекса свидетельствует о демпинге на рынке.

В большинстве случаев индекс изменяется плавно, на 20-50 пунктов в день. Поэтому трейдеру достаточно сложно предугадать, насколько ситуация изменится в долгосрочной перспективе. В то же время, показатели волатильности индекса за месяц могут достигать 200-300 пунктов, что является достаточно большим значением.

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

VIX способен оценить состояние рынка и дать достаточно точный прогноз в отношении изменений будущих периодов. Значение индекса страха рассчитывается в диапазоне от 0 до 100: 

  • 0-20 считается сигналом для продажи активов;
  • 20-40 — неопределенность на рынке;
  • 40-60 — сигнал для покупки;
  • 60 и выше — истерия и звоночек задуматься о выводе активов.

Также важно понимать, что значение индекса 15 не тождественно волатильности в 15% на конец месяца. Изменения котировок могут составить даже более 100%. Суть в том, что низкое значение индекса страха указывает на стабильность рынка и сохранение трендов.

Можно ли открывать сделки ориентируясь только на показатели индекса страха? Безусловно можно, но только если вы четко понимаете, как работает этот инструмент.

Как торговать на индексе страха (VIX)

Трейдеры, которые уже имеют определенный опыт, наверняка догадались, что данный инструмент наиболее эффективен для открытия фьючерсов по методике торговли против тренда. Остановимся на этом более детально.

Например, когда индекс страха низкий, это означает что большинство инвесторов уверены в дальнейшем росте S&P 500. Другими словами мы имеем дело с ярко выраженным бычьим трендом. Большинство торговцев в такой ситуации будут открывать позиции на покупку актива с целью его перепродажи в среднесрочном периоде.

Данная методика позволит трейдерам делать 20-30 пунктов прибыли в относительно безрисковых сделках. Но те, кто торгуют на индексе страха, наоборот, сразу же выставляют актив на продажу в перспективе 25-30 дней. Такие фьючерсы идут вразрез с трендом и легко проглатываются большинством инвесторов.

В результате, на конец месяца или даже раньше наступает перекупленность рынка и его коррекция. Те торговцы, которые поздно вошли в рынок терпят убытки. На их фоне ваши фьючерсы на индексе страха приносят весомую прибыль.

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

Точно также работают сделки на покупку. Когда индекс страха высок, рядовые трейдеры в панике избавляются от активов и отдают их за бесценок. Естественно, цена на активы падает постепенно, поэтому фьючерсы на покупку активов привлекают многих инвесторов.

С одной стороны торговцы получают гарантию цены, с другой, возможность сохранить актив и минимизировать убытки. А вы выигрываете в том, что покупаете финансовый инструмент по подходящей для вас цене. 

Наскольколько безопасно торговать на индексе страха? Как четко видно из графика на рисунке выше, после откатов S&P 500 всегда начинает новый виток роста. Главные условия для получения прибыли — холодный расчет и наличие терпения.

Советы по торговле индексом страха (VIX)

Кроме фьючерсов, данный инструмент хорошо подходить для трейдинга контрактами на разницу цен. В отличие от фьючерсов, где прибыль напрямую зависит от размера оборотного капитала, CFD подходят для новичков. 

Такие контракты можно рассматривать даже в дневном диапазоне и регулярно фиксировать небольшую прибыль. Через несколько месяцев такой торговли вы существенно расширите ваш оборотный капитал и сможете перейти к более серьезным сделкам.

Важно понимать, что S&P 500 — это индекс отражающий состояние американского рынка, поэтому сделки нужно проводить во время соответствующей торговой сессии. Хотя официально трейдинг доступен с понедельника по пятницу в промежутке с 00:00 до 22:15, настраивайтесь на то, что торговать будете с 12 ночи до 3-4 утра.

Почему стоит выбрать указанный временной интервал? Данный таймфрейм позволяет избежать влияния новостей из ЕС и Китая, соответственно трейдер не рискует столкнутся с гэпом.

Уточним, что гэп — это ситуация, при которой происходит стремительный и очень крупный разрыв цены. Учитывая, что на индексе страха используется механизм торговли против тренда, гэп может привести к существенным убыткам.

Также следует учитывать технические и фундаментальные факторы. При торговле CFD в дневном диапазоне, они могут оказать сильное влияние на тренд и вызвать коррекцию. Далее предлагаем разобраться, как анализировать индекс страха для получения максимально точных и достоверных прогнозов.

Анализ направления тренда S&P 500 VIX

Акции компаний — это специфический товар, поскольку капитализация крупных предприятий не может уменьшиться за несколько минут. На это уходят недели, а иногда даже месяцы. Такое положение дел позволяет говорить, что тренд индекса S&P 500 продолжительны и меняется постепенно.

Проанализировать его можно с помощью индикатора скользящей средней. Он наглядно покажет настроение рынка и движение котировок.

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

Как видим на графике, вялый бычий тренд сменяется продолжительным, ярко выраженным медвежьим. 

На что обратить внимание при анализе графика? Чем отчетливее угол наклона скользящей средней, тем сильнее и продолжительнее тренд.

Второй важный момент при использовании этой методики анализа индекса страха — правильный выбор таймфрейма. Эксперты рекомендуют отслеживать информацию за 120-150 предыдущих периодов. Это значит, что если вы торгуете в 4-х часовом диапазоне, для правильного анализа трендов нужно строить скользящую среднюю на месячном графике.

Хотя анализ такого объема информации может занять длительное время, он позволит четко понимать настроение рынка и действовать в соответствии с реальным положением дел.

Конечно, вы можете отследить информацию за день или за неделю и также определить тренд с достаточно высокой точностью. Но изучить торговые коридоры на таких таймфреймах не получится, поскольку они не обладают достаточной информативностью.

Фундаментальный анализ индекса страха

Этот вариант в обязательном порядке нужно освоить трейдерам, которые рассматривают долгосрочные позиции. Работать предстоит с такими показателями:

  • новости ФРС;
  • отчеты по рынку труда США;
  • оценка ВВП США;
  • изменения индекса ПЦ США.

Для правильной оценки ситуации совсем не обязательно влазить в дебри и проводить сложные математические расчеты. Достаточно понимать следующие моменты:

  1. ФРС определяет денежно-кредитную политику США и напрямую влияет на силу доллара. Чем устойчивее валюта, тем стабильнее бизнес. Соответственно индекс страха будет низким.
  2. Состояние занятости населения напрямую показывает как обстоят дела в промышленном секторе. Рост безработицы вызовет волнение инвесторов и приведет к повышению индекса страха.
  3. ВВП — это комплексный экономический показатель. Его рост или снижение напрямую влияют на состояние рынка и вызывают волны волатильности. Чем выше изменения ВВП, тем сильнее будет коррекция.
  4. Индекс потребительских цен отражает финансовые возможности рядовых граждан. Рост ИПЦ свидетельствует о том, что уровень жизни населения ухудшается. Это косвенный признак слабой экономики. Соответственно индекс риска начнет расти.

Фундаментальный анализ работает не только в долгосрочной перспективе. Его можно использовать, например, для покупки или продажи активов на новостях. Но это уже совершенно другая стратегия, с которой вы сможете познакомиться в следующих наших статьях.

Получите бесплатную консультацию от менеджера

image
Ошибка
Сообщение: