Что представляет собой индикатор CCI

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

Торговый индикатор CCI (Commodity Channel Index – Индекс торгового канала) создал американский трейдер Дональд Ламберт в 1980 году. CCI – это осциллятор, и он помогает вычислить моменты перекупленности или перепроданности, которые показывает рынок. Индекс торгового канала является линейным осциллятором, который графически немного схож с индикатором RSI, но со своими особенностями и сильными сторонами. В данной статье мы подробно разберемся во всех этих особенностях этого индикатора, также смотрите остальные наши статьи про обучение Форекс

Торговый индикатор CCI указывает на отличие цены по отношению к скользящей средней. Время для скользящей средней устанавливается трейдером. Если ценовое отклонение в краткосрочных перспективах сильно отличается от среднего показателя, осциллятор будет отходить от показателя нуля. Большую часть диапазона времени прямая индикатора находится в диапазоне от +100 до -100. Если линия покидает границы, это сигнализирует о перекупленности или перепроданности. В этот момент и фиксируется базовый сигнал CCI. 

Если его сравнивать с основными рыночными индикаторами RSI и Стохастик, CCI не имеет строгих ограничений (+100 и -100). Линия CCI на графике может падать и до показателя -200, и -300. Чем ниже она опускается, тем сильнее низкий тренд на рынке и состояние перепроданности.

Рассмотрим формулу, на которой строится индикатор индекса торгового сигнала:

Индикатор CCI = (0.015 х стандартное отклонение) / (обычная цена – SMA).

Обычная цена тут означает средний арифметический показатель минимальной точки, максимальной и закрытие любой из свечей.

Показатель SMA означает простую скользящую среднюю, которая формируется, исходя из обычных цен в пределах выбранного временного периода.

0.015 – это установленное стандартное значение.

Стандартное отклонение означает показатель простой скользящей средней, которая формируется не по обычным ценам, а со значением (обычная цена – это SMA). первым делом вам необходимо отнять от обычной цены показатель простой скользящей средней, после чего усреднить получившийся результат согласно формуле SMA. Период для скользящих один и тот же.

Особенности торгового индикатора CCI

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

Если анализировать трейдинг, то на данный момент наиболее популярными торговыми активами, пожалуй, являются акции и валютные пары. Но рынки фьючерсов стартовали именно с сырья и сопутствующих этому рынку товаров. Вначале фьючерсы были средством сельскохозяйственного производства для хеджирования цены на будущие товары. И многие технические индикаторы на рынке появились именно в результате анализирования этой части финансовых рынков. Сюда же входит и CCI – индекс торгового канала. Сейчас же данный индикатор оптимально применим не только к сырьевым активам и товарам, а и к рынку Форекс, акциям и другим торговым активам.

Торговый индикатор CCI помогает трейдеру вычислять силу ценового движения. Главное его предназначение – в определении цикличных разворотов финансовых показателей. Также он позволяет определить точку, в которой рынок достигает перекупленности или перепроданности.

Есть 3 фазы движения индикатора CCI:

  • До -100.
  • От -100 до +100.
  • Выше +100.

Большинство времени рынок находится в промежутке от -100 до +100. Если он поднимается выше +100, это говорит о том, что показатель в зоне перекупленности. Если ниже -100, показатель в зоне перепроданности.

Ориентируясь на положение линии индикатора торгового сигнала, участник рынка может оценивать, насколько сильное или слабое положение на рынке в данный момент. Фактор, который влияет на изменение цены, это скользящая средняя.

Торговый индикатор CCI – один из новых на рынке, который появился уже с переходом трейдинг в онлайн-среду. Разработчики создавали его полностью в электронной системе, в то время как многие другие популярные индикаторы рынка вначале были созданы в ручном режиме, а потом уже переведены в компьютерный формат.

Индикатор CCI рассчитывает сложнее, нежели более старые индикаторы. Вместе с тем, технология расчета и работы индикатора с годами совершенствуется, появляются новые показатели, помогающие лучше ориентироваться в рынке и трейдинге в целом. 

Чтобы правильно рассчитать индикатор торговли Commodity Channel Index, трейдер должен определить показатель обычной цены. Для того чтобы это сделать, вы должны вычислить средний арифметический показатель максимальной точки, минимальной и точку закрытия. Далее необходимо совершить расчет скользящей средней точки для определения обычной цены на рынке.

Изначальная версия индикатора CCI предполагала, что расчет скользящей средней производился в периоде за 20 дней, но сейчас по умолчанию отмечен период 14 дней. И в конце трейдер должен произвести подсчет среднего отклонения от скользящей средней. Расчет осуществляется на основе форму CCI, описанной выше. 

Стоит также отметить, что результаты, выходящие за пределы -100 и +100, и возможны, но это все же отклонение от нормальных показателей индекса торгового канала. 

Если вы торгуете на платформе MetaTrader 4, все, что вам необходимо – это скачать торговый индикатор CCI, а также определиться с числом периодов. Платформа MetaTrader 4 в автоматическом режиме произведет все подсчеты индикатора. 

Давайте разберемся, как произвести настройку индикатора CCI на платформе для торговли MT4. В MetaTrader 4 открываем папку Осцилляторы, которая находится в разделе Навигатор. Трейдер может поменять стандартные настройки под свои потребности:

  • Можно изменить количество периодов. По умолчанию система фиксирует показатель 14. У вас есть возможность выбрать любой период от 5 до 25.
  • Но сильно низкий показатель периода может вызвать так называемый ценовой шум, и цена выйдет за пределы показателей +100 и -100. Таким образом, повышается вероятность появления неверных сигналов. 
  • Если же трейдер выберет повышенное значения периода, сдвинется своевременность появления сигнала, поскольку уменьшится скорость реагирования для торгового индикатора. 
  • Кроме того, трейдер может менять показатели обычной цены.

Функции индикатора CCI

Главное предназначение торгового индикатора CCI – в информировании участника рынка об изменениях в ценах выбранного актива, и их соотношение со средними ценами на рынке. Если индикатор CCI высокий, это говорит о том, что цены будут выше средних. То есть, если торговый индикатор CCI повышается, это будет говорить о росте силы.

Если же торговый индикатор CCI низкий, это говорит о том, что цены фиксируются намного ниже средних значений на рынке. Это спад говорит о том, что индикатор слабый. Если линия индикатора CCI оказывается выше показателя +100, это сигнализирует об открытии длинных позиций. То есть, когда цена падает ниже значения +100, это говорит о том, что нужно закрывать позицию.

Если линия падает ниже показателя -100, это говорит о том, что зафиксировался медвежий сигнал на открытие короткой позиции. Нужно закрыть сделку как только линия индикатора будет выше значения -100.

За всю историю торгового индикатора торгового сигнала специалисты отмечали варианты развития ситуации при фиксации линии на уровнях +200 и -200 как сильную перекупленность или перепроданность. Но если индекс дошел до этих отметок, очень вероятно, что он вернется к средним показателям.

Как определить лучшие интервалы индекса торгового сигнала

Рассмотрим в четыре этапа оптимальный интервал вычисления CCI:

  1. Участник рынка открывает индикатор CCI на дневном графике;
  2. Затем ему необходимо вычислить местоположение двух максимальных и минимальных точек на графике;
  3. Далее определяем временные интервалы этим максимальных и минимальных точек. Это будет длиной торгового цикла;
  4. Выбранный временной интервал делим на 3 для получения оптимального интервала, который нам нужен. Это будет ⅓ рыночного цикла.

Выбираем таймфрейм от Н1. Если выбрать меньшие таймфреймы, это увеличивает вероятность появления ложного сигнала. Оптимальна работа на боковых трендах. Если же на рынке сильный тренд, сигналы против этого тренда будут, скорее всего, ложными. 

Заключение

Если вы будете менять настройки индикатора, пробуя новые комбинации, можно увидеть, что кривая индикатора не сильно влияет на результат. Для новичков работы с индикатором CCI, рекомендуется пробовать стандартные настройки. Затем уже можно что-то менять и пробовать параметры под себя. Проанализируйте свою работу на стандартных параметрах CCI, и после этого меняйте показатели под собственную торговую стратегию. Далее можно попробовать изменить и формулу расчета. Она также сможет модифицироваться под вашу стратегию торговли. Еще один совет профессионалов – пробовать новый для себя индикатор на демонстрационном счету. Проанализировав все показатели в безопасных условиях без рисков потерять реальные деньги, можно спокойно переходить на настоящий торговый счет и получать прибыль.

Получите бесплатную консультацию от менеджера

image
Ошибка
Сообщение: