Индикатор Linear Regression на Форекс

Для анализа финансовых рынках трейдеры используют различные методы технического анализа. Популярным индикатором считается Linear Regression. Он позволяет эффективно анализировать ситуацию по всем валютным парам. Индикатор также можно применять на фондовых, сырьевых и товарных рынках. В этой статье мы подробно разберем, чем является линейная регрессия, и как ее можно использовать для получения прибыли на Forex.

Линейная регрессия Форекс

Линейная регрессия позволяет сформировать модель отношения 2-х переменных с определенным перечнем значений. Такое индикатор делает это посредством нахождения линии наибольшего соответствия между переменными. В трейдинге под ними подразумевают время и цену.

Наблюдение за прошлыми данными, можно сформировать прогноз относительно того, как будет развиваться ситуация в будущем. Линия наилучшего соответствия по сути является трендом. Отметим, что большинство индикаторов, работающих на основе линейной регрессии, не ограничиваются этим.

Такие инструменты, как правило, формируют данные, позволяющие определить сильный уровни сопротивления/поддержки. Это происходит посредством теории вероятности. Рассчитанные значения позволяют пользователю прогнозировать, как будет вести себя цены вблизи линии регрессии. Если котировки уходят на существенную дистанцию от средней линии, такие сведения можно не учитывать. На этих уровнях получают значения, соответствующие сопротивлению или поддержке.

Как вычислить где будут MIN или MAX цены? Наиболее простой метод заключается в применении статистической концепции нормального распределения и стандартного отклонения.

Сначала нужно разобраться в том, что такое стандартное отклонение. По сути, это распределение вероятностных значений, сформированных виде кривой линии. Самая большая плотность вероятностей располагается возле средней линии. Она выступает в роли медианы. Отметим, что нормально распределенные данные размещаются симметрично. Следовательно, медиана расположена прямо по центру.

Зачастую Обучение Форекс рекомендует стандартное отклонение является статистическим параметром, который определяет размер разброса полученных сведений. Чем больше его значение, тем будет шире кривая линейной регрессии. Формула вычисления точек кривой довольно сложная. Однако сама концепция ее применения не представляет особых трудностей в понимании.
Чем сильней происходит удаление от середины, тем меньше шансы возникновения значений X. Большинство из них обладает одним стандартным отклонением по обе стороны от среднего параметра. При нормальном распределении ожидается, что порядка 68% данных разместятся в этом коридоре.

По обе стороны от медианы находятся два стандартных отклонения. Они охватывают порядка 95% значений. У кривых также могут быть «хвосты». Они появляются не часто. Однако эти данные также играют важную роль. Мы исходим из предположения, что в перспективе они смогут подвинуться на более короткое расстояние к медиане. В этот момент их значение существенно возрастет.
В торговле на Форекс индикатор Linear Regression применяют к котировкам валютных пар. Параллельные кривые регрессии формируются по обе стороны от медианы. Они позволяют сформировать правило относительно того, где могут появиться значения ближайших цен.

Индикатор Linear Regression

Как использовать индикатор Linear Regression

Большинство торговых платформ для работы на финансовых рынках имеют в своем функционале встроенный индикатор линейной регрессии. Есть он и в самом популярном терминале для трейдинга MT4. Чтобы начать использовать индикатор, нужно осуществить такие действия:

  1. Кликните по той части графика, где нужно провести анализ.
  2. Двигайте курсор вправо до места, где анализ должен завершиться.
  3. Канал индикатора появится на котировках актива между 2-я указанными вами точками.

На графике появится 3 линии. Средняя из них соединяет цены закрытия в рамках определенного вами периода. Остальные линии находятся на равном расстоянии от нее. Они параллельны относительно друг друга и представляют собой 1 стандартное отклонение от срединной линии.
Стратегия использования индикатора заключается в том, что после выхода цены к внешнему уровню, котировки вероятнее всего вернуться к срединной. При таком подходе, нижняя линия является поддержкой, а верхняя — сопротивлением.

Лучшая (срединная) линия показывает направление тенденции. Применение индикатора заключается в прогнозе на то, что тренд будет продолжаться. Соответственно, торговля осуществляется в его направлении. Пока тенденция продолжается, считаем среднюю линию равновесной точкой. Также важно понимать, что при трейдинге по срединным линиям будут происходить разрывы, приводящие к формированию новой тенденции.

В моменты когда цена выходит за рамки канала, нужно соблюдать осторожность. Долгое нахождение цены вне этой конструкции говорит о формировании новой тенденции. Поэтому к использованию регрессивного анализа нужно подходить предельно осторожно, соблюдая правила управления рисками.
Использовать можно сразу несколько регрессивных каналов. К стандартному отклонению следует добавить линии, кратные цифре стандартных отклонений от срединной линии. Для того, чтобы осуществить это, нужно выполнить такие действия:

  1. Постройте каналы также, как было описано выше.
  2. Зададите настройки параметров индикатора.
  3. Выберите «График», «Объекты» и «Список объектов».
  4. Далее нужно выбрать в списке объектов «Канал StdDev» и кликнуть по «Редактировать».

Чтобы прямые расходились бесконечно вправо от графика, нужно отметить пункт «Луч». Затем добавляется второй канал с линиями 2-х стандартных отклонений. Также можно сформировать более мелкие каналы внутри одного крупного.

Существуют и более сложные техники регрессионной торговли. По ним есть масса материалов в интернете. Чтобы разобраться с ними, рекомендуем поэкспериментировать с данным индикатором на демо-счете.

Регрессионная торговля

Линейная регрессия: стандартное отклонение и получение прибыли

Рассмотренный индикатора позволяет оценить соотношение времени и цены. Отметим, что не стоит торговать лишь с этим одним методом прогнозирования. Для подтверждения сигналов, которые генерирует индикаторы линейной регрессии со стандартным отклонением нужно применять другие приемы технического анализа.

Также рекомендуем использовать индикатор на разных таймфреймах. Анализ на старших таймфреймах позволит выявить тенденции, которых ранее вы не замечали. Тренд на M15 может оказаться всего лишь коррекцией на H1-H4. Учитывайте эту особенность. Так вы сможете сделать свою торговлю более рациональной, предсказуемой и успешной.
Хорошим дополнением стратегии, основанной на линейной регрессии, может стать волновой анализ. Теория Эллиота позволяет вникнуть в основные принципы изменения цены активов на рынке Форекс. Используйте ее в качестве основы или дополнения к линейной регрессии со стандартным отклонением.
Волновой анализ

Индикатор линейной регрессии — итог

Linear Regression — полезный и удобный инструмент технического анализа. Он позволяет качественно проанализировать данные на графике за выбранный период. При этом, как и любой другой индикатор, он может давать ложные сигналы. Фильтровать их нужно посредством других инструментов технического анализа.

Кроме того, не забывайте о мани менеджменте и биржевой психологии. Эти знания помогут вам сделать торговлю осознанной и результативной. Правильное управление капиталом позволяет избежать чрезмерных рисков, и постепенно наращивать объем депозита. Прежде чем начинать торговлю на реальном счете обязательно протестируйте свою стратегию на демо. Только после этого можно приступать к трейдингу на реале. Знания биржевой психологии помогут не только лучше понять других игроков рынка, но и позволят вам контролировать свое эмоциональное состояние, и не поддаваться жадности, страху или азарту.

image
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
Ошибка
Сообщение: