Индикатор MACD: все, что нужно знать трейдеру об одном из самых эффективных инструментов Форекс

Сходимость скользящих средних Джеральда Аппеля (MACD) — это стандартный индикатор, который вы найдете в каждом пакете технического анализа. Хотя существует много сложных торговых стратегий MACD, лучше начать с базового подхода.
В этом материале эксперты обучение Форекс расскажут, как работает MACD, объяснят основную торговую стратегию MACD, описанную Джеральдом Аппелем в его книге «Технический анализ: электроинструменты для энергетических инвесторов».
Но перед этим давайте пройдемся по короткому праймеру по индикатору MACD.
Индикатор MACD

Индикатор MACD

Чтобы узнать, что такое индикатор MACD, начните с наблюдения за работой скользящих средних.
Критическая проблема со скользящими средними состоит в том, что они отстают от движения цены. И чем выше период просмотра, тем значительнее отставание. Например, 200-периодная EMA отстает больше, чем 50-периодная EMA.
MACD — гениальное изобретение, потому что оно превращает этот недостаток скользящих средних в практическую торговую тактику.
По мере усиления тренда более чувствительная скользящая средняя с меньшим периодом ретроспективного анализа будет более внимательно отслеживать движение цены.
Скользящая средняя с более высоким периодом просмотра имеет тенденцию отставать от движения цены. Результатом является расхождение этих двух скользящих средних.
Конечно, в противоположном сценарии, когда тенденция ослабевает, две скользящие средние сойдутся.
Что такое индикатор MACD
Что необходимо измерять, чтобы отследить импульс тренда? Расстояние между первой и второй скользящей средней. Это то — основная задача индикатора MACD.
Во-первых, линия MACD отображает эту разницу. Затем он добавляет сигнальную линию, которая является скользящей средней от линии MACD.
Сосредоточившись на расстоянии между первой и второй скользящей средней, вы можете получить сигналы разворота раньше, чем обычные пересечения скользящих средних.
Основываясь на настройках MACD по умолчанию, вы можете построить линию индикатора и сигнальную линию:

  • линия индикатора (MACD) = 14-дневная EMA – 28-дневная EMA;
  • сигнальная линия = 10-дневная EMA линия MACD.

Конечно, все расчеты будут выполнены автоматически и вам не нужно вручную высчитывать каждое значение. Но логику алгоритма нужно понимать, чтобы вы всегда имели возможность проверить корректность работы индикатора.

Индикатор MACD и внутридневная торговля

Хотя индикатор отлично подходит для любой торговой стратегии, чаще всего его применяют в дневной торговле. С его помощью достаточно легко отслеживать долго и среднесрочные тренды. Это позволяет трейдерам проводить меньше сделок, но при этом извлекать большую прибыль.
Существует несколько основных вариантов работы с индикатором:

  • пересечение;
  • перекупленность и перепроданность;
  • нулевая линия.

Когда MACD пересекается выше сигнальной линии, данная фигура называется бычий крест, а когда он пересекается ниже — медвежий крест. Крестики указывают на изменение импульса тренда и представляют сигналы на покупку или продажу в зависимости от типа кросса.
Как показывает практика, пересечения MACD подтверждают изменение тренда, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Например, 27 марта 2019 года линия MACD сделала бычий крест над сигнальной линией, представляя сигнал на покупку. MACD оставался выше сигнальной линии более месяца, когда рис продолжал расти более чем на 150% до своего следующего медвежьего креста. Медвежий крест произошел 20 апреля 2019 года, что сигнализировало о смене бычьего тренда на медвежий.
Рекомендуется использовать MACD в сочетании с другими индикаторами, такими как объем, RSI или поведение цены, потому что, как и любой индикатор, MACD не на 100 процентов точен и может выдавать ложные сигналы.
MACD отлично подходит для выявления возможных изменений тренда. Но он также может определять условия перекупленности или перепроданности рынка, как мы рассмотрим ниже.
Условия представляются, когда MACD и сигнальная линия отделяются слишком далеко друг от друга, а также от нулевой линии.
Если линия MACD начинает заметно отклоняться от сигнальной линии и также в это время MACD и Сигнал значительно выше нулевой линии — это предупреждает инвесторов о том, что скачок цен вызывает чрезмерно расширенные рыночные условия, и откат становится вероятным.
Нулевая линия отмечает среднюю точку осциллятора MACD. Когда 14 EMA пересекает 28 EMA, MACD пересекает нулевую линию, представляя сигнал на покупку. И наоборот, когда 14 EMA пересекает ниже 28 EMA, MACD пересекает ниже нулевой линии и представляет сигнал на продажу.
Гистограмма (розовые столбцы) количественно определяет расстояние между MACD и сигнальной линией. Гистограмма печатает полосу выше нулевой линии, когда MACD выше сигнальной линии, и печатает ниже, когда MACD ниже сигнальной линии. Размер бара зависит от расстояния между линиями.
Гистограмма MACD
Как вы можете видеть на графике выше, гистограмма достигает своего наивысшего уровня, когда MACD находится в самой дальней точке над сигнальной линией, подразумевая, что ралли становится чрезмерно растянутым.
Как только происходит откат, медвежий крест MACD и гистограмма, отступающая ниже нулевой линии, закрепили тренд в медвежью сторону.

Индикатор MACD и скальпинг

Скальпинг с применением данного индикатора применяется на пяти минутных таймфреймах. Стратегия достаточно эффективна и позволяет получать точные прогнозы.
Для работы в этих временных рамках используйте следующие параметры:

  • EMA 36;
  • EMA 57;
  • MACD (36,91,36);
  • Стохастические наложения;
  • Пивнот на 1 час.

Индикаторы тестировались на кроссах EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY, AUD/USD, EUR/JPY.
Ордера на покупку открываются когда 34 EMA расположен выше 55 EMA. При этом MACD должен выходить за нулевую линию, а схоластик — из зоны перепроданности.
Ордера на продажу используют ту же логику, но показатели индикаторов должны быть с точностью да наоборот:

  • 36 EMA ниже 57 EMA;
  • MACD под нулевой линией;
  • схоластик должен быть в зоне перепроданности.

Стоп размещайте под линией поддержки Admiral Pivot для ордеров на покупку или выше сопротивления Admiral Pivots для ордеров на продажу.
Обратите внимание, что торговать рекомендуется только после того, как цена вернется к скользящей средней. Это гарантирует хорошую прибыль, а также подтвердит прогноз по MACD.

Советы экспертов по работе с MACD

MACD является индикатором задержки и запаздывания, так как он состоит из скользящих средних. Этот индикатор очень полезен, чтобы не быть против тренда. Есть разные способы получения сигналов покупки / продажи от этого индикатора. В основном вы можете использовать кроссоверы MACD и схождения / расхождения MACD.
Не забывайте: когда появляется новый тренд, быстрая линия отреагирует на то, что 1 стенд может пересечь более медленный. Как только этот «кроссовер» произошел, силу движения можно увидеть по пространству между линиями. Когда быстрая линия начинает двигаться дальше от более медленной, вы можете увидеть, что начался новый тренд.
Для подтверждения торговых сигналов вы также можете использовать базовые техники чартизма, которые помогут вам определить лучшие точки входа / выхода. Не заблуждайтесь, точки входа и выхода являются неотъемлемой частью вашего торгового плана. Вы должны работать над ними столько, сколько вы должны работать над своим риском и управлением деньгами.
Не забывайте всегда использовать тейк-профит и стоп-лосс при торговле, поскольку это защитит ваш торговый капитал. Просмотр предыдущих важных психологических уровней на графике поможет вам определить их. Затем вы можете использовать предыдущие уровни поддержки и сопротивления. Не забудьте использовать соотношение риск / вознаграждение не менее 1: 2. Это означает, что вы хотите заработать вдвое больше, чем готовы рисковать.
Помните, хотя данный индикатор и считается достаточно точным, он не дает гарантии, что сделка будет успешной. Поэтому всегда смотрите на общее состояние рынка, перед тем, как открывать сделку.

Заключение

Джеральд Аппель спроектировал базовую настройку MACD как улучшение по сравнению с обычными кроссоверами скользящих средних.
Дополнительные правила играют роль осциллятора. По сути, он обеспечивает достаточную перепроданность рынка перед покупкой или перекупленность перед продажей.
С их помощью вы можете идентифицировать сложные откаты, такие как клин. Тем не менее, вы часто можете найти лучшие сигналы входа, основанные на ценовом действии, а не ждать сигнала на покупку MACD.
В двух словах, MACD объединяет индикатор тренда и осциллятор в один аккуратный пакет. При этом он предлагает более целостный взгляд на рынок.
Однако, в то время как MACD предлагает стоимость с точки зрения прояснения ценового действия, его запаздывающие сигналы представляют недостаток. Подумайте о том, чтобы обратить внимание на паттерны ценовых баров для сигналов входа после использования MACD, чтобы понять контекст.
Если нет, рассмотрите возможность использования MACD для торговли позициями.
В этой области у MACD больше шансов светиться, несмотря на его запаздывающие сигналы. Позиционные трейдеры стремятся получить прибыль от основной части тренда. Поскольку позиционная торговля предлагает существенный потенциал прибыли в течение более длительного периода времени, запаздывающие сигналы становятся незначительной проблемой.
Вооружившись этим прочным фундаментом, вы сможете погрузиться в более продвинутые стратегии MACD.

Ошибка
Сообщение: