Объем баланса или балансовый объем — это показатель, который существует с 60-х годов и следует одному простому тезису: объем предшествует цене. Созданный Джозефом Гранвиллем, он прогнозирует увеличение или уменьшение цены актива, измеряя поток объема этого актива, прогнозируя давление со стороны покупателей и продавцов в результате изменения объема и цены актива.
Основная теория заключается в том, что, когда происходит внезапное и необъяснимое увеличение объема актива без соответствующего увеличения цены, цена, вероятно, резко возрастет в ближайшем будущем. Точно так же, согласно теории, внезапное уменьшение объема без соответствующего изменения цены может привести к внезапному снижению цены.
Метрика On Balance Volume (OBV) основана на простом различии между знающими профессиональными инвесторами и теми, кто инвестирует в рекреационные цели.
Это то, что известно как китовый индикатор, поскольку он служит показателем того, что происходит значительное движение, когда деньги поступают (выходят) из актива. Чаще всего он используется как средство подтверждения или идентификации для общих ценовых трендов и для прогнозирования движения рынка после расхождения валюты.
На что обращать внимание при работе с индикатором? Фактическое значение OBV не важно, так как число может быть огромным, близким к нулю, отрицательным или положительным. Поэтому правую ось индикатора OBV можно игнорировать; однако направление и траектория важны.
Балансовый объем — это ежедневный подсчет общего объема актива (то есть как положительного, так и отрицательного объема). OBV строится день за днем в виде линейного графика, чтобы упростить интерпретацию того, куда движется объем вашей конкретной криптовалюты, чтобы помочь вам в принятии торговых решений.
Основной принцип заключается в том, что, когда объем в рабочие дни больше, чем объем в выходные, ваш OBV будет увеличиваться, и наоборот. При расчете балансового объема должны применяться три правила:
Большинство торговых площадок для торговли валютами предоставляют доступ к индикатору OBV, включая MT4. Анализ данных, предоставленных индикатором OBV, прост.
Если цена BTC или любой другой криптовалюты, которую вы анализируете, торгуется положительно, но траектория OBV отрицательна, это является вероятным признаком того, что покупатели продают в ценовой скачок, что означает, что скачок, вероятно, не устойчивый.
Точно так же, если ваша криптовалюта торгуется вниз, но траектория OBV положительна, вы можете ожидать повышения цены вашей криптовалюты.
Важно помнить, что OBV — это всего лишь одна метрика, и на нее нельзя полагаться изолированно. Вместо этого это очень полезный способ подтверждения рыночных тенденций в сочетании с другими сигналами или аналитическими моделями.
Как правильно анализировать индикатор? Секрет в том, чтобы смотреть на те бары, где цена делает максимум или минимум.
Мы уже разобрались с тем, что такое индикатор балансового объема и какие функции он выполняет. Теперь детальнее познакомимся с одной из методик торговли с помощью данного инструмента.
Дивергенция на Форекс — это одновременно концепция и торговая стратегия, которая встречается практически на всех рынках. Это вековая концепция, которая была разработана Чарльзом Доу и упоминается в его Доу принципах.
Финансист заметил, что, когда Dow Jones Industrials достигли новых максимумов, индекс Dow Transportation также стремится к новым максимумам, а когда индекс Industrials достиг новых минимумов, транспортный индекс также последует их примеру.
Торговля дивергенцией проста и может торговаться в любой период времени. В этом отношении он может использоваться с MACD, RSI или любым другим генератором. Для лучшего анализа в торговле дивергенцией рекомендуем использовать обучение Форекс и линейный график, особенно при использовании RSI, и легче обнаружить дивергенции. Подсвечники или гистограммы не являются идеальными типами графиков для торговли с дивергенцией из-за фитилей. График линий представляет цены закрытия, которые отслеживает RSI (или любой другой осциллятор). Поэтому линейные графики лучше выявляют дивергентные торговые возможности.
При торговле с дивергенциями никогда не занимайте позицию на максимуме или минимуме, но на ближайших уровнях поддержки/сопротивления. В большинстве случаев цены продолжат делать еще одну попытку сделать минимум или максимум, что обычно делается рынком для поиска любых стопов, сделанных ранними трейдерами, которые хотят получить больше пипсов от своих сделок дивергенции.
Прорыв или пробой уровня означает движение ниже любой поддержки или выше любого сопротивления. Наблюдая за изменениями объема вы легко можете предугадать когда произойдет следующий пробой и войти в отскок.
Говоря другими словами вы входите в рынок с импульсом за спиной. Под воздействием объема тренд будет долгоиграющим поэтому котировки продолжат меняться в нужном для вас направлении. В итоге вы заработаете больше других трейдеров, поскольку войдете в рынок в числе первых.
Есть ли у данной стратегии недостатки? Да, иногда индикатор объема фиксирует ложные прорывы и в этом случае вы рискуете купить актив на пике стоимости, что приведет к потере средств.
Рассмотрим, в каких случаях не стоит прибегать к данной стратегии:
Если рынок далек от поддержки или сопротивления, у вас нет логического уровня для размещения стоп-лосса. Даже если вы это сделаете, возможная прибыль по сделке будет минимальной.
Торговать по тренду всегда считалось наиболее безопасным и стабильным способом заработка на Форекс. Но проблема в том, что определить продолжительность влияния на рынок “медведей” или “быков” крайне сложно.
Даже если вы пользуетесь индикатором объема, придется подключить несколько дополнительных инструментов:
С их помощью вы сможете отслеживать уровни сопротивления тренда. Если данные по индикатору объема уверенно пробивают линию сопротивления, значит ситуация по тренду останется такой же, как и была.
Торговля на индикаторе изменения балансового объема достаточно проста и не требует глубоких научных познаний. Новичкам будет удобно воспользоваться этим инструментом, поскольку он отслеживает макропоказатели, которые оказывают фундаментальное влияние на рынок и считаются неоспоримыми.
В то же время не следует забывать, что ситуация может измениться всего за пару секунд. В этом случае вы можете столкнуться с серьезной проблемой и рискуете потерять средства. Чтобы этого избежать, рекомендуем не пускать торговлю на самотек и внимательно следить за открытыми ордерами.
